Сценарии стресс-тестирования

Q.7.9.3: Какие сценарии используются в стресс-тестах, и в какой степени они предусматривают сочетание пиковых значений исторической волатильности цен за определенный период, изменений других рыночных факторов, таких как ценовые детерминанты и кривые доходности, множественные случаи дефолта за различные промежутки времени, одновременное давление на рынки финансов и активов, а также ряд перспективных стресс-сценариев в разнообразных экстремальных, но вероятных рыночных ситуациях?

Q.7.9.4: В какой степени сценарии и стресс-тесты учитывают конкретные платежные и расчетные структуры ИФР (например, валовые платежи в реальном времени или отсроченные платежи на нетто-основе; с гарантией расчета или без; модель "поставка против платежа" 1, 2 или 3 для СРЦБ), а также риск ликвидности, который несет непосредственно ИФР, ее участники или совместно?

Q.7.9.5: В какой степени сценарии и стресс-тесты учитывают характер и размер потребностей в ликвидности и сопутствующих источников риска ликвидности, возникающие у ИФР, для своевременного выполнении ею платежных обязательств, включая возможность того, что отдельные организации и их аффилированные компании могут выступать в нескольких ролях по отношению к ИФР?