Ключевое соображение 6

Ключевое соображение 6. При проведении стресс-тестирования ЦКА должен учитывать влияние широкого спектра соответствующих стресс-сценариев как на основе позиций, по которым не выполняются обязательства, так и возможных изменений цен в периоды ликвидации. Сценарии должны включать соответствующие пиковые исторические значения волатильности цен, изменения других рыночных факторов, таких как детерминанты цен и кривые доходности, многочисленные случаи невыполнения обязательств в различные периоды времени, одновременное давление на рынки финансов и активов, а также набор перспективных стресс-сценариев в различных экстремальных, но вероятных рыночных ситуациях.

Q.4.6.1: Какие сценарии рассматривает ЦКА при проведении стресс-тестирования? Какой анализ поддерживает использование конкретных сценариев? Учитывают ли сценарии пиковые значения исторической волатильности цен, изменения других рыночных факторов, таких как ценовые детерминанты и кривые доходов, множественные случаи дефолта в различные периоды времени, одновременное давление на рынках финансирования и активов, а также ряд перспективных стресс-сценариев в разнообразных экстремальных, но вероятных рыночных условиях?