"План мероприятий ("дорожная карта") Банка России по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки и по организации регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика - физического лица на 2021 - 2022 годы" (утв. Банком России)

В настоящее время основным инструментом макропруденциальной политики Банка России являются надбавки к коэффициентам риска для расчета нормативов достаточности капитала, которые используются для ограничения рисков необеспеченного потребительского кредитования, ипотечного кредитования с высоким уровнем LTV <1> и валютного кредитования компаний и населения. Указанные надбавки применяются в зависимости от характеристик отдельных видов активов, в частности в сегменте розничного кредитования от значения показателя долговой нагрузки заемщика - физического лица (далее - ПДН).

--------------------------------

<1> Соотношение величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога.

Обязанность по расчету ПДН кредитными и микрофинансовыми организациями была введена с 1 октября 2019 года <2>. Внедрение в банковское регулирование единого подхода к расчету ПДН повысило эффективность оценки риска заемщиков со стороны указанных организаций. Для использования ПДН в целях определения макропруденциальных надбавок в рамках исполнения Плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки и по организации регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика - физического лица на 2019 - 2020 гг. Банком России проводилась работа по повышению качества предоставляемых данных, необходимых для расчета ПДН, из бюро кредитных историй, а также из государственных информационных систем.

--------------------------------

<2> Указание Банка России от 31.08.2018 N 4892-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала"; Указание Банка России от 02.04.2019 N 5114-У "Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов"; Указание Банка России от 02.04.2019 N 5115-У "Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций".

Вместе с тем в ходе исполнения указанной "дорожной карты" была выявлена необходимость в дальнейшем продолжении совершенствования процедуры расчета ПДН в целях его применения в регулировании кредитного рынка. Кроме того, с учетом накопленного Банком России опыта использования макропруденциальных инструментов может возникнуть необходимость разработки дополнительных инструментов, которые позволят ограничить накопление рисков в высокорисковых сегментах розничного кредитования без создания дополнительной нагрузки на капитал финансовых организаций.

В целях оптимизации процесса и сроков подготовки Банком России мероприятий в части расчета ПДН разработан План мероприятий ("дорожная карта") Банка России по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки и по организации регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика - физического лица на 2021 - 2022 гг.

План мероприятий ("дорожная карта") включает в себя сгруппированные по предмету правового регулирования мероприятия, направленные на развитие законодательства Российской Федерации и нормативной базы Банка России в части регулирования расчета финансовыми организациями ПДН, организации соответствующих надзорных и инспекционных мероприятий, исполнение которых обеспечивается структурными подразделениями Банка России, а также сроки их проведения и состав исполнителей.