Раздел 4. Расчет рыночного риска по инструментам секьюритизации

Вопрос 4.1. Какие кредитные рейтинги краткосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, установленные международными кредитными рейтинговыми агентствами, могут использоваться при классификации инструментов секьюритизации и инструментов повторной секьюритизации по группам специального процентного риска?

Ответ. Ценные бумаги, являющиеся инструментами секьюритизации или повторной секьюритизации, классифицируются по группам специального процентного риска с учетом приведенного ниже соответствия шкал краткосрочной кредитоспособности кредитных рейтинговых агентств Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service.